매매분석 20170210

아래표는 지난 95거래일간 이루어진 2,228회의 매매 결과를 청산대 금액 기준으로 분석한 것 입니다.

전일 올린 "20주차 주간매매결과"글을 보시고

단순하게 95 거래일 매매결과가 4천여만원 순이익으로 표시되니 매매가 안정적이라고

생각하시는 분들이 많으신 것 같은데 실제는 위표처럼 엄청난 전투로 만들어진 전혀 안정적이지

못한 난전매매임을 알 수 있습니다.

전에 매매단상에서 언급한 오리보트 이야기가 제 매매이야기인 것 입니다.

우선 일매매회수가 23.45회 인데... 요건 국선시간 6시간 대비 23시간 운영되며

국선 한종목과 달리 저의 경우 6개 종목을 매매하는 해선을 고려하면 그리 많은 매매라고 

생각하지는 않습니다.

하지만 승률은 1,174회 익절 1.054회 손절로 52.69%에 불과 합니다.

이는 수수료 포함한 순손익으로 계산된 것이기에 그리 나쁘다고는 볼 수 없지만

(상방 하방 가능성 반반이라고 하면 50%로 보았을 때) 63%대 일승률 85%인 주간승률을

고려할 때 조금 황당한 숫자 입니다.

2주전 처음 분석표를 만들었을 때 승률이 52%대가 나오기에 수식을 잘못 입력한 줄 알았습니다.

하지만 전혀 잘못된 계산이 아니었습니다.

원래 선물의 방향성을 맞추는 것은 센트랄파크에 모닥불을 피워 놓고 앞으로 30분 후 연기가

어느 쪽을 향하고 있는 것을 맞추는 것과 같다는 말이 있습니다.

결론적으로 저 역시 방향성을 알고 매매한 것이 아니라는 것이죠.  누적 수익은 내고 있지만...

그러기에 혹시 주위에서 아니면 인터넷 상에서 자신은 선물 진입하면 무조건 익절한다고

자랑한다는 사람이 있다면 그려러니 하십시요.

그렇다면 제가 쌓아온 누적손익 4천여만원 (위표는 USD 기준으로 35,000불정도)은

어디서 나온 것일까요...?

그건 수익평균금액 158.94불과 손실평균금액 -143.45불의 차이인 15.49불에 있다고 

보여집니다. (15.49불 * 2,228회 = 34,500 불 정도.. 누적손익과 비슷)

+/- 200불 내에서는 손실이 4,500불 정도 이지만 (-5,354 + 859)

+/- 300~600 불대에서는 총손익과 같은 35,000불 수익을 만들었습니다. (위 표박스 부분)

이런 결과는 그동안 제가 해왔던 아래 세가지 매매전략이 맞아 떨어진 것이라 생각합니다.

. 헷지 고려한 2~3개 종목 포지션 걸기와 어느정도 수익에서 자동청산

. 2~3개 종목이 수익권인 경우 수익나고 있는 종목에 대한 단기분봉을 통한 추가 진입 청산

 마지막으로 최근에 많이 하는 조금 위험한 전략

. 예상 일 저점 혹은 고점 예상지역에 2~3 계약 매수 혹은 매도 대기 후 진입시 계약당

  적어도 300불 이상에서 익절 대기 

어쩌면 요부분이 제 매매의 핵심이지만 실제 매매를 해 보면 절대 만만치 않은 힘들게

참고 버텨야 하는 시간이 많다는 것 입니다.

마지막으로 위표를 보면 2천불대 익절은 1번인 반면 손절은 3번이 있습니다.

2천불대 손익절은 이후 만들지 않도록 노력해야할 것 같습니다.

제 매매스타일과는 동 떨어진 결과이기에... 익절 회수가 손절회수보다

많은 것도 아니고...

선물매매는 현물매매와 다르게 선물이 예뻐질지 못생겨질지 판단하는 식이기에

위 표 같은 매매분석을 할 필요가 있습니다. 그리고 분석된 결과를 그간의 매매전략의

수정과 발전에 이용해야 합니다.

송충이는 솔잎을 먹어야 한다고 합니다.  이전에 말씀 드렸듯이 저는 현물매매 실패자이자

부적응자 입니다.  현재 자신이 하고 있는 매매 결과가 좋다면 계속 발전해 나가야하고

좋지않다면 개선하는 노력을 해야되고 개선이 안되면 그때서야 새로운 매매대상을

고려하시면 됩니다.  아니면 매매를 그만 두시는 것이 바람직 합니다.

저는 현물매매가 안되어 선물매매에 뛰어들었고 국내선물옵션 결과가 손실은 아니었지만

그렇다고 나아지기도 기대하기 힘든 상황에서 해외선물에 도전하고 있습니다.

그리고 제 현물계좌와 국내선물 계좌 잔액은 0 원입니다.  앞으로도 하지 않을 생각입니다.